Nhiều ngân hàng sẽ lỗi hẹn Basel II?
Khó tăng vốn khiến nhiều ngân hàng có thể sẽ không thể tuân thủ chuẩn Basel II theo đúng thời hạn 1/1/2020.
Hệ số CAR của một số ngân hàng tính đến cuối tháng 6/2019. Nguồn: KB
Quy định khắt khe về an toàn vốn
Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ chính thức có hiệu lực thi hành, và các nhà băng sẽ phải tính toán hệ số CAR theo chuẩn Basel II với những quy định khắt khe hơn trước rất nhiều.
Khắc phục các nhược điểm của Basel I, Basel II đo lường rủi ro một cách chính xác hơn và toàn diện hơn. Theo đó, Basel II dựa trên 3 trụ cột chính: (1) yêu cầu vốn tối thiểu; (2) rà soát giám sát và (3) nguyên tắc thị trường.
Mặc dù vẫn giữ nguyên quy định về hệ số CAR là 8% như Basel I, nhưng rủi ro được tính toán theo 3 yếu tố chính mà ngân hàng phải đối mặt: rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành (hay rủi ro hoạt động) và rủi ro thị trường chứ không đơn thuần chỉ tính rủi ro tín dụng như trước.
Không chỉ yêu cầu khắt khe hơn về mức độ đủ vốn để hấp thụ rủi ro, Basel II còn yêu cầu các ngân hàng phải tự xây dựng mô hình đ.ánh giá rủi ro phù hợp (trụ cột 2); đồng thời phải tuân thủ kỷ cương thị trường, thông qua việc tăng cường công khai thông tin của các ngân hàng (trụ cột 3)…
Đó chính là lý do, mặc dù hiện tất cả các ngân hàng (ngoại trừ các ngân hàng yếu kém nằm trong diện kiểm soát đặc biệt) đều có hệ số CAR cao hơn so với mức tối thiểu là 9% theo quy định của Thông tư 36/2014/TT-NHNN, nhưng đến nay mới chỉ có 10 nhà băng được NHNN công nhận đã đáp ứng chuẩn Basel II. Trong đó, chỉ có 7 ngân hàng nằm trong nhóm 10 ngân hàng thí điểm ban đầu là: Vietcombank, VIB, MBBank, ACB, VPBank, Techcombank, MSB; 3 ngân hàng còn lại không thuộc nhóm này là OCB, TPBank, HDBank.
Theo Công ty chứng khoán KB, tính đến thời điểm cuối tháng 6/2019, hệ số CAR của Vietcombank (9,81%), VIB (9,2%), MBBank (10%), ACB (11,7%; VPBank (11,2%), Techcombank (15,6%), MSB (9%)…
Ngoài 10 cái tên nêu trên, hiện VietBank đã nộp hồ sơ lên Ngân hàng Nhà nước xin áp dụng chuẩn Basel II từ đầu quý 2/2019; trong khi nhiều ngân hàng khác như ABBank, Kienlongbank, BacA Bank, NCB, Viet Capital Bank, Nam A Bank kỳ vọng sớm hoàn tất Basel II trong năm nay…
Video đang HOT
Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa thấy cơ quan quản lý công bố thêm một cái tên nào trong danh sách Basel II mà nguyên nhân do khó tăng vốn.
Bước lùi cần thiết
Mặc dù ngay từ đầu năm nay, hầu hết các ngân hàng đều đặt ra mục tiêu tăng vốn, nhưng đến nay chỉ có lác đác một vài nhà băng hiện thực hóa được mục tiêu của mình, như: VIB tăng vốn lên 9.425 tỷ đồng; ACB tăng vốn lên 16.627 tỷ đồng; ABBank tăng vốn lên 5.713 tỷ đồng…
Trong khi hiện vẫn còn khá nhiều ngân hàng có vốn điều lệ không nhiều hơn mức vốn pháp định 3.000 tỷ đồng là bao, như Saigonbank (3.080 tỷ đồng); VietCapital Bank (3.171 tỷ đồng); KienlongBank (3.237 tỷ đồng); Nam A Bank (3.353 tỷ đồng); VietBank (4.190 tỷ đồng),…
Không chỉ các ngân hàng nhỏ mà ngay cả một số ông lớn ngân hàng quốc doanh cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong tăng vốn. Trong đó điển hình là VietinBank, do đã cạn room cho nhà đầu tư nước ngoài nên việc tăng vốn của nhà băng này hoàn toàn phụ thuộc vào cổ đông Nhà nước. Đã nhiều năm nay, năm nào VietinBank cũng khẩn thiết đề nghị được giữ lại lợi nhuận để tăng vốn, song không được cổ đông Nhà nước chấp thuận và hiện cũng chưa có thông tin gì thêm.
Do khó tăng vốn nên chắc chắn sẽ có nhiều ngân hàng không thể tuân thủ chuẩn Basel II đúng thời hạn 1/1/2020, thậm chí không loại trừ những cái tên nằm trong nhóm 10 ngân hàng thí điểm mà đang lẽ đã phải tuân thủ Basel 2 từ cuối năm 2018.
“Ngay cả những ngân hàng đã được công nhận đáp ứng chuẩn Basel II cũng không thể chủ quan do hệ số CAR thay đổi từng ngay, thậm chí là từng giờ theo hoạt động của các ngân hàng”, một chuyên gia ngân hàng cảnh báo và dẫn chứng, việc không ít ngân hàng tăng trưởng tín dụng rất cao trong những tháng đầu năm nay sẽ kéo hệ số CAR giảm xuống.
Trên thực tế, NHNN dường như cũng lường trước được vấn đề này nên trong Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, cơ quan quản lý đề xuất bổ sung thêm đối tượng chưa áp dụng Thông tư 41 bên cạnh các ngân hàng nằm trong diện kiểm soát đặc biệt, đó là các ngân hàng chưa đáp ứng được tỷ lệ CAR theo Thông tư 41 và được Thống đốc NHNN quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.
“Đó là một bước lùi cần thiết bởi cứ áp cứng theo quy định cũ sẽ dẫn tới một cuộc đua tăng vốn của các ngân hàng, đẩy mặt bằng lãi suất tăng. Trong khi nếu không tăng được vốn, các ngân hàng sẽ buộc phải thu hẹp bảng tài sản, từ đó ảnh hưởng tới khả năng cung ứng vốn của các ngân hàng”, vị chuyên gia trên cho biết.
Hà Anh
Theo enternews.vn
Ngân hàng trước bài toán khó tăng vốn
Kể từ ngày 1/1/2020, các ngân hàng phải tuân t.hủ t.iêu chuẩn Basel II theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng vẫn đang gặp khó trong tăng vốn để đáp ứng tiêu chuẩn này.
Nhiều ngân hàng hiện có vốn điều lệ chỉ nhỉnh hơn mức vốn pháp định 3.000 tỷ đồng.
Tính đến nay, số lượng nhà băng hoàn tất Basel II mới dừng lại ở con số 10, đó là Vietcombank, VIB, MBBank, ACB, VPBank, Techcombank, MSB và 3 ngân hàng khác nằm ngoài danh sách thí điểm là OCB, TPBank, HDBank.
Hệ số an toàn vốn (CAR) của một số nhà băng tính đến cuối tháng 6/2019 như Vietcombank (9,81%), VIB (9,2%), MBBank (10%), ACB (11,7%; VPBank (11,2%), Techcombank (15,6%), MSB (9%)... đều cao hơn so với tiêu chuẩn của Basel II là 8%.
Trước thời hạn trên, nhiều ngân hàng đang chạy đua với thời gian để đáp ứng chuẩn Basel II. Trong quý II/2019, VietBank đã nộp hồ sơ lên Ngân hàng Nhà nước xin áp dụng chuẩn Basel II. Các ngân hàng ABBank, Kienlongbank, BacA Bank, NCB, Viet Capital Bank, Nam A Bank kỳ vọng sớm hoàn tất Basel II trong năm nay...
Tuy nhiên, có một thực tế là, kế hoạch tăng vốn trong năm nay mới chỉ được các ngân hàng này nhúc nhắc triển khai, chủ yếu bằng hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu. Dẫu vậy, tỷ lệ cổ tức của nhà băng quy mô nhỏ không cao, chỉ từ 5-7%.
ơn cử, Nam A Bank dự kiến tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng trong năm 2019, trong đó có kế hoạch thu hút thêm vốn nước ngoài và huy động vốn qua sàn khi niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE.
Mức vốn điều lệ của Kienlongbank, Viet Capital Bank, Nam A Bank, VietBank, Saigonbank... hiện chỉ nhỉnh hơn mức vốn pháp định 3.000 tỷ đồng.
Không chỉ các nhà băng quy mô nhỏ hay vừa, mà các "ông lớn" như VietinBank, BIDV... cũng đang gặp khó trong quá trình tăng vốn.
Tại VietinBank, do tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài là 30% đã được lấp đầy, nên Ngân hàng xin chia cổ tức bằng cổ phiếu giai đoạn 2017-2020 để tăng vốn.
Hiện CAR của VietinBank đã giảm về mức tối thiểu theo quy định, trong khi các biện pháp tăng vốn tự có (gồm cả vốn cấp 1 và vốn cấp 2) đã được Ngân hàng khai thác tối đa.
Với BIDV, Ngân hàng kỳ vọng vào thương vụ bán vốn cho cổ đông nước ngoài để tăng năng lực tài chính, tiến tới đáp ứng tiêu chuẩn Basel II. BIDV đã chốt thương vụ bán vốn gần 900 triệu USD cho KEB Hana Bank.
Khi hoàn tất, BIDV sẽ nâng vốn điều lệ từ hơn 34.000 tỷ đồng lên 40.000 tỷ đồng. KEB Hana Bank sẽ nắm 15% vốn của BIDV và tỷ lệ sở hữu của Nhà nước sẽ giảm từ 95% xuống 80,99%.
Việc bán vốn cho đối tác ngoại được cho là sẽ giúp BIDV cải thiện "bộ đệm" vốn, qua đó có thể áp dụng được Basel II. Tuy nhiên, với Vietinbank, giới phân tích cho rằng, ngân hàng khó có thể tăng vốn đáp ứng Basel II.
Trong khi đó, mục tiêu Chính phủ đề ra cho các ngân hàng cổ phần đến cuối năm 2020 cơ bản có mức vốn tự có theo chuẩn mực quy định của Basel II, trong đó tối thiểu 12-15 ngân hàng áp dụng thành công Basel II phương pháp tiêu chuẩn trở lên.
Và tới cuối năm 2025, tất cả các ngân hàng áp dụng Basel II tiêu chuẩn, thí điểm áp dụng Basel II nâng cao tại các ngân hàng có vốn Nhà nước và ngân hàng cổ phần có chất lượng quản trị tốt.
Theo tiêu chuẩn Basel II, tỷ lệ CAR cần đạt mức tối thiểu 8%, giảm 1% về mặt số học so với chuẩn Basel I, nhưng việc tính toán lại phức tạp hơn.
Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ CAR của toàn hệ thống đang ở mức khoảng 12% (quy định tối thiểu là 9%).
Trong đó, CAR của khối ngân hàng vốn Nhà nước là 9,4%, còn của khối ngân hàng thương mại cổ phần là 11,3%. Tới năm 2020, khi Basel II được triển khai rộng rãi, CAR của nhiều ngân hàng sẽ giảm hơn nữa dựa theo công thức mới.
Có thể thấy, lợi ích mà Basel II mang lại cho các ngân hàng Việt Nam là tăng cường sức cạnh tranh và minh bạch của hệ thống, tăng cường sức đề kháng của ngân hàng trước những bất ổn và biến động của thị trường...
Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, các nhà băng nhỏ sẽ khó có thể tăng được vốn trong một sớm một chiều để đáp ứng tiêu chuẩn Basel II.
Vân Linh
Theo Tinnhanhchungkhoan.vn
Khi nợ xấu vẫn "song hành" cùng lợi nhuận ngân hàng Tính riêng trong 6 tháng đầu năm, "cuộc đua" lợi nhuận của các ngân hàng đều đạt những kết quả ấn tượng. Dù vậy, việc nợ xấu chưa được xử lý triệt để khiến bức tranh toàn cảnh vẫn còn những gam màu xám... Tất cả đều có lãi Dù đã tích cực xử lý nhưng tỷ lệ nợ xấu tại nhiều ngân...
