Áp dụng Basel II: Khó khăn nằm ở đâu?
Trong khi các ngân hàng trên thế giới đã áp dụng các tiêu chuẩn Basel II từ 13 năm về trước và hiện nay đang hoàn thành chuẩn Basel III, thì nhiều ngân hàng ở Việt Nam tính đến ngày 3/12 mới có 14 ngân hàng thương mại cổ phần trong nước cùng 2 ngân hàng nước ngoài đáp ứng được chuẩn này, vẫn còn nhiều nhà băng đang nỗ lực nhưng chưa thể chạm tới đích.
VIB cùng với Vietcombank là 2 ngân hàng đầu tiên được áp dụng Basel II
Vậy khó khăn trong áp dụng chuẩn mực “mới” này nằm ở đâu?
Tại buổi tọa đàm về áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro của các NHTM được tổ chức vào sáng 30/11 vừa qua tại trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, ông Lê Trung Kiên – Phó Vụ trưởng Vụ 2, Cơ quan Thanh tra Giám sát, NHNN Việt Nam đã chia sẻ góc nhìn từ phía cơ quan quản lý nhà nước về lộ trình áp dụng cũng như những thách thức và bài học kinh nghiệm khi triển khai Chuẩn mực Basel II tại Việt Nam.
Theo đó, khuôn khổ pháp lý triển khai Basel II dựa trên 2 thông tư mà NHNN đã ban hành là thông tư 13/2018 – TT/NHNN có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 (riêng phần ICAAP sẽ bắt đầu có hiệu lực vào 1/1/2021 với mục đích để các ngân hàng có thời gian chuẩn bị để đạt được vốn mục tiêu) và thông tư 41/2016 – TT/NHNN sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2020 sắp tới. Hiện đã có 16 ngân hàng được áp dụng chuẩn mực Basel II trước thời hạn 1/1/2020. Với các ngân hàng gặp khó khăn về tài chính, vẫn được tiếp tục áp dụng Basel I, tuy nhiên thời hạn không quá 3 năm. Thực tế, theo đ.ánh giá của NHNN, chủ yếu đây là nhóm các ngân hàng ở diện kiểm soát đặc biệt, còn hầu hết các ngân hàng khác về cơ bản đã sẵn sàng thực hiện theo đúng lộ trình.
Video đang HOT
Nói về thách thức trong việc triển khai Basel II, ông Kiên cho rằng một phần xuất phát từ sự biến đổi nhanh chóng của môi trường kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính hiện nay. Bởi mỗi cuộc khủng hoảng tài chính đều đem lại những yếu tố mới, ủy ban Basel rút ra được những bài học và sau đó sẽ cập nhật những chuẩn mực về an toàn vốn phù hợp hơn. Do vậy, các NHTM tại Việt Nam và ngay cả NHNN phải luôn luôn chủ động và linh hoạt đối với các chuẩn mực vốn mới.
Môi trường cạnh tranh ngày càng cao khiến các ngân hàng cần phải phát triển thêm hoạt động mới, sản phẩm mới, phân khúc thị trường mới, ứng dụng công nghệ mới trong khi việc quản lý rủi ro, tính toán tài sản có theo rủi ro trở nên phức tạp hơn và tiềm ẩn nhiều bất cập.
Môi trường pháp lý chưa đồng bộ, chưa áp dụng đầy đủ theo các thông lệ quốc tế cũng khiến cho việc áp dụng Basel II chưa được thuận lợi. Ví dụ như các quy định về quản lý rủi ro, Quy định về chuẩn mực kế toán liên quan đến hạch toán kế toán nợ xấu, trích lập dự phòng…, quy định về xử lý tài sản bảo đảm…
Thị trường chính thức (công cụ tài chính, bất động sản …) ở Việt Nam chưa phát triển nên việc xác định giá trị tài sản bảo đảm theo giá trị thị trường, trạng thái rủi ro tín dụng đối tác, sử dụng các công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro còn gặp nhiều khó khăn, chưa khả thi.
Cơ sở dữ liệu (độ sâu, độ rộng, chất lượng) còn bất cập so với các tiêu chuẩn quốc tế dẫn đến việc xây dựng các hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, xây dựng các mô hình rủi ro chưa đảm bảo tính chính xác. Theo đ.ánh giá của ông Kiên, tại Việt Nam, cơ sở dữ liệu của toàn hệ thống chỉ đáp ứng khoảng 50% yêu cầu. Tuy nhiên, trong thời đại kỹ thuật số phát triển như hiện nay, đặc biệt là với công nghệ lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn ( Big Data), mô hình phân tích sẽ ngày càng được cải thiện, giúp ngân hàng nâng cao khả năng quản trị rủi ro.
Tại Việt Nam hiện nay cũng chưa hình thành các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập, số lượng khách hàng có xếp hạng tín nhiệm không đáng kể so với quy mô toàn thị trường.
Cũng trong buổi tọa đàm, Phó Vụ trưởng chia sẻ thêm về bài học kinh nghiệm trong việc triển khai Basel II. Ông cho rằng, việc quan trọng hàng đầu bây giờ là nhận thức đầy đủ lợi ích, tầm quan trọng của việc áp dụng Basel II, để từ đó có những hành động quyết liệt từ cấp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và tất cả các bộ phận, đơn vị trong ngân hàng, không được coi đây là công việc của riêng quản lý rủi ro. Các NHTM cần nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo triển khai Basel II tại Ngân hàng đủ “thẩm quyền” để chỉ đạo, xử lý kịp thời trong quá trình triển khai. Bên cạnh việc tổ chức triển khai, các ngân hàng cũng phải thường xuyên giám sát kết quả, tiến độ theo kế hoạch và linh hoạt điều chỉnh khi cần thiết.
Bích Ngọc – Phương Nhi – Thái Cẩm
Theo Tài chính Plus
Tăng trưởng tín dụng năm 2019 có thể là mức thấp nhất trong thập kỷ qua
VDSC ước tính với tốc độ tăng trưởng hiện tại và trần tín dụng cho từng ngân hàng, tăng trưởng tín dụng cả năm 2019 có thể chỉ đạt 13,2%.
Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa có báo cáo chiến lược tháng 11, trong đó có đề cập đến tăng trưởng tín dụng của Việt Nam trong năm nay.
Tính đến hết tháng 9/2019, tăng trưởng tín dụng ước đạt 9%, thấp hơn mức 10,3% cùng kỳ năm trước. Và so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2019, dư địa có thể tăng lên tới 5%.
"Dựa theo tình hình tăng trưởng tín dụng tại các NHTM niêm yết, chúng tôi ước tính với tốc độ tăng trưởng hiện tại và trần tín dụng cho từng ngân hàng, tăng trưởng tín dụng cả năm 2019 có thể chỉ đạt 13,2%", VDSC nhận định. Và nếu xảy ra, đây sẽ là mức tăng trưởng tín dụng thấp nhất trong thập kỷ qua tại Việt Nam.
Kết quả tăng trưởng tín dụng thấp hiện tại chủ yếu đến từ khối NHTMCPNN, gồm BIDV, Vietinbank và Agribank trong khi thành tích tại các NHTMCP tư nhân khác vẫn rất ấn tượng. Do đó, câu hỏi đặt ra là liệu NHNN có phân bổ lại trần tín dụng giữa các nhà băng để đạt mức trần tín dụng đề ra đầu năm?
Góc nhìn của VDSC dưới hai khía cạnh. Một mặt, các NHTMCP như VIB, TPB, VPB hay MBB đều ghi nhận tăng trưởng tín dụng khá tốt trong 9 tháng đầu năm 2019 và hiện tại đang dần cạn dư địa khi tiến sát mức trần tín dụng cho phép của NHNN. Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng của BIDV và Vietinbank chỉ đạt 8,6% và 3,2%, cách xa so với mục tiêu đầu năm, lần lượt 12% và 7%. Theo định hướng của NHNN kể từ đầu năm, các nhà băng có chất lượng tài sản tốt hoàn toàn có thể được nới room tín dụng. Điều này đã từng xảy ra vào giữa năm 2019 khi các nhà băng kể trên lần lượt đáp ứng tiêu chuẩn Basel II.
Mặt khác, xét về cân đối vĩ mô, VDSC nhấn mạnh vào chênh lệch tăng trưởng tín dụng và GDP danh nghĩa. Khoảng cách chênh lệch quá cao hàm ý sự dư thừa t.iền trong nền kinh tế và ngược lại. Hiện nay, khoảng chênh lệch ở mức 5%, thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn 2015-2017, 7-11%. So với 2018, tới cuối năm, khoảng chênh lệch giảm mạnh về 3% từ mức 6% trước đó do biến động từ vĩ mô thế giới khiến tăng trưởng tín dụng và cung t.iền bị siết chặt đột ngột kể từ quý 3/2018.
Trong bối cảnh hiện nay, diễn biến kinh tế trong và ngoài nước đều khá tích cực đi kèm với mặt bằng lãi suất liên ngân hàng quay trở về giai đoạn 2017-2018, do đó NHNN có đủ điều kiện để cân nhắc điều chỉnh trần tín dụng cho các nhà băng. VDSC cũng cho biết đã ghi nhận một số nhà băng đang tiến hành xin thêm room từ phía NHNN.
Ngọc Bích
Theo Trí thức trẻ
Cạn room tín dụng, ngân hàng vẫn đẩy mạnh cho vay Tăng trưởng tín dụng toàn ngành ngân hàng đến hết tháng 9/2019 tăng 9,4% so cuối năm 2018, dư nợ tín dụng tại nhiều nhà băng đã tăng kịch room cấp phép từ đầu năm, song các nhà băng vẫn đẩy mạnh vốn ra thị trường. Đến ngày 24/9, dư nợ tín dụng toàn ngành ngân hàng tăng 8,64%. Tín dụng tăng nhanh...
