Các ngân hàng gặp khó với Basel II

Chỉ còn nửa năm nữa để các ngân hàng Việt Nam chuẩn bị cho việc áp dụng Basel II vào năm 2020. Tuy nhiên, việc đáp ứng các tiêu chuẩn Basel II không dễ dàng do vướng phải nhiều thách thức.

Basel II là một bộ tiêu chuẩn quốc tế không chỉ bao gồm việc lượng hóa rủi ro thông qua các chỉ số và mô hình mà còn bao gồm việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro.

Định hướng triển khai thực hiện Basel II tại Việt Nam đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xác định là một trong những trọng tâm của ngành Ngân hàng tại Đề án “Phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020″.

Basel II là một bộ tiêu chuẩn quốc tế không chỉ bao gồm việc lượng hóa rủi ro thông qua các chỉ số và mô hình mà còn bao gồm việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro, hoàn thiện các chính sách rủi ro, nâng cao văn hóa rủi ro và tăng cường tính minh bạch của thị trường.

Việc triển khai và áp dụng các tiêu chuẩn, hướng dẫn của Basel II được cho là sẽ giúp các ngân hàng trong nước vận hành an toàn hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhằm đem lại lợi ích cho các ngân hàng và nâng cao lợi nhuận cho cổ đông. Với những lợi ích trên, NHNN đã triển khai đồng bộ các hành động cụ thể nhằm hướng dẫn 10 ngân hàng thí điểm thực hiện Basel II.

Có 10 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn triển khai thí điểm Basel II từ năm 2014. Đến nay mới có 4 trong số 10 ngân hàng thí điểm là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế (VIB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được Ngân hàng Nhà nước công nhận đáp ứng chuẩn Basel II. Ngoài ra, một ngân hàng không nằm trong diện thí điểm đạt được Basel II là Ngân hàng Phương Đông (OCB).

Kết quả khiêm tốn trên là do việc triển khai Basel II tại Việt Nam không dễ dàng do vướng phải nhiều thách thức. Kết quả “Khảo sát về ngành Ngân hàng Việt Nam 2013″ của Công ty kiểm toán KPMG cho thấy, 80% ngân hàng đã nắm bắt được việc NHNN lập kế hoạch thực hiện khung giám sát theo Hiệp ước Basel II nhưng chưa sẵn sàng để cam kết thực hiện lộ trình triển khai hay đưa ra một quyết định quan trọng gây tốn kém.

Tại nhiều ngân hàng, công tác phân tích, đánh giá rủi ro khách hàng của các NHTM Việt Nam còn nhiều bất cập, trình độ quản lý kinh doanh còn yếu, công tác quản lý rủi ro lỏng lẻo, năng lực thẩm định tín dụng còn dựa chủ yếu vào tài sản thế chấp; bộ máy giám sát tài chính ngân hàng chưa được xây dựng đồng bộ…

Hơn nữa, để đảm bảo hệ số vốn tự có an toàn theo Basel II thì không ít NHTM vẫn gặp khó khăn. Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) được tính theo công thức CAR = Vốn tự có/Tổng tài sản có rủi ro. Theo đó, Basel II yêu cầu CAR ở mức 8%.

Những năm gần đây, nhiều ngân hàng đã nỗ lực để tăng vốn tự có như phát hành chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn dài để tăng vốn cấp 2, không chia cổ tức để bổ sung vốn tự có, hoặc tăng vốn điều lệ theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cuối năm 2018, nhiều ngân hàng ồ ạt phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2. Tuy nhiên, việc tăng vốn của các ngân hàng là không hề dễ dàng. Theo nhận định của Công ty chứng khoán VDSC, tỷ lệ thành công của các đợt phát hành trái phiếu thời gian qua không cao, chỉ khoảng 50-60%.

Bên cạnh đó, việc áp dụng Basel II đòi hỏi hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu gốc phải chuẩn mực, phải có cơ sở để tính toán đo lường và lưu trữ những dữ liệu cũ, trong khi hầu hết dữ liệu tại các ngân hàng Việt Nam hiện nay đều rất lộn xộn, đặc biệt là các ngân hàng nhỏ lẻ.

Theo các chuyên gia, thực hiện quản trị theo chuẩn Basel II là tất yếu của quá trình hội nhập và vì thế cần có những giải pháp tháo gỡ khó khăn. Trong đó, các vấn đề cần ưu tiên là tăng cường sự phối hợp giữa NHNN và các NHTM trong việc xây dựng, triển khai Basel II. Các ngân hàng cần tăng chi phí đầu tư cho công tác quản trị rủi ro; giải quyết vấn đề thiếu vốn trong dài hạn; tuyển chọn, đào tạo nhân sự có chất lượng với ngân hàng…

Theo tapchitaichinh.vn