Vietcombank hoàn thành xây dựng các mô hình LGD/EAD bán lẻ theo phương pháp nâng cao
Tiếp nối thành công của dự án xây dựng các mô hình xếp hạng rủi ro tín dụng dựa trên Xác suất vỡ nợ (PD) trong năm 2017, vừa qua Vietcombank tiếp tục công bố việc hoàn thành xây dựng các mô hình lượng hóa Tổn thất khi vỡ nợ (LGD) và Dư nợ tại thời điểm vỡ nợ (EAD) đối với danh mục khách hàng bán lẻ.
Ảnh minh họa.
Kết quả của các mô hình lượng hóa ba tham số rủi ro chủ chốt PD, LGD và EAD là nền tảng quan trọng để Vietcombank hướng tới áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ nâng cao (Advanced IRB) – đây là phương pháp đo lường rủi ro tiên tiến nhất theo Hiệp ước vốn BaselII.
Trên cơ sở đặc điểm và kế hoạch phát triển danh mục tín dụng, đồng thời với những tiêu chuẩn kĩ thuật xây dựng mô hình chuẩn mực theo thông lệ quốc tế, mô hình LGD và EAD đã được phát triển cho các phân khúc sản phẩm Cho vay cá nhân sản xuất kinh doanh, Cho vay bất động sản cá nhân và Cho vay tiêu dùng, với mức độ bao phủ hầu hết danh mục tín dụng bán lẻ của Vietcombank. Các mô hình này được xây dựng bởi Nhóm phân tích định lượng – đơn vị chuyên môn về phân tích định lượng, mô hình hóa và tính toán tối ưu của Vietcombank và với sự cố vấn của các chuyên gia quốc tế Oliver Wyman – công ty tư vấn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực ngân hàng tài chính.
Kết quả kiểm thử cho thấy các chỉ số đo lường hiệu quả mô hình đối với tập dữ liệu phát triển và tập dữ liệu kiểm định đều đạt ngưỡng đảm bảo trên cơ sở tham vấn ý kiến của các chuyên gia Oliver Wyman theo thông lệ quốc tế. Đặc biệt, có mô hình đạt chỉ số Gini lên tới trên 40% đối với cả tập dữ liệu phát triển và tập dữ liệu kiểm định – đây là con số xứng đáng được ghi nhận đối với những mô hình có kết cấu dữ liệu phức tạp như mô hình LGD.
Các lãnh đạo Vietcombank trực tiếp chỉ đạo triển khai dự án.
Video đang HOT
Sau dự án, Vietcombank cũng dần hoàn thiện hệ thống dữ liệu tín dụng Bán lẻ thông qua hoạt động trích xuất, làm sạch dữ liệu với sự tham gia của các đơn vị sở hữu dữ liệu và bộ phận công nghệ. Công tác xử lý dữ liệu gặp nhiều thách thức không chỉ với riêng Vietcombank mà đây cũng là thách thức chung đối với hệ thống ngân hàng nói chung do dữ liệu LGD cần được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và thời gian dữ liệu lịch sử dài.
Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị xây dựng mô hình và các Phòng/Ban/Trung tâm nghiệp vụ, qua gần 10 tháng triển khai dự án, các vấn đề dữ liệu đã được giải quyết triệt để nhằm đảm bảo chất lượng dữ liệu cho mô hình LGD và EAD Bán lẻ, đồng thời các giải pháp cũng được đề xuất nhằm làm giàu và cải thiện chất lượng dữ liệu tín dụng Bán lẻ của Vietcombank trong tương lai.
Trong thời gian tới, Vietcombank sẽ đẩy mạnh ứng dụng kết quả mô hình vào hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro, bao gồm phê duyệt tín dụng, định giá khoản vay dựa trên rủi ro, quản trị danh mục,… Bên cạnh đó, Vietcombank sẽ chuẩn bị các điều kiện sắn sàng ứng dụng kết quả mô hình trong tính vốn theo phương pháp nâng cao Basel II.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị triển khai, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban quản lý chương trình Basel II, kết quả xây dựng thành công các mô hình LGD và EAD cho danh mục tín dụng bán lẻ là một trong những bước tiến quan trọng của Vietcombank trên con đường hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất, với tầm nhìn đến năm 2020 trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân hàng lớn nhất trong khu vực châu Á, một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất.
THANH THẢO
Theo bizlive.vn
Vì đâu ngành ngân hàng hấp dẫn dòng vốn nước ngoài trở lại?
Ngành ngân hàng thời gian qua trở thành điểm nóng của dòng vốn đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh trên, nhiều ngân hàng tiếp tục lên kế hoạch tăng vốn thông qua con đường phát hành riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược.
Ngành ngân hàng thu hút vốn nước ngoài trở lại
Ngân hàng BIDV gần đây dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ thêm 28% lên mức 43.600 tỷ đồng, thông qua con đường phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Theo các thông tin bên lề, khả năng BIDV đã chọn một ngân hàng Hàn Quốc làm nhà đầu tư chiến lược. Nếu có thể bán cho nhà đầu tư nước ngoài thành công, BIDV sẽ giải quyết được tình trạng thiếu hụt vốn tự có đã thắt chặt hoạt động tín dụng của ngân hàng trong suốt thời gian qua và làm ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Một ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước khác là Vietcombank cũng đã được NHNN cho phép tăng thêm 10% vốn điều lệ lên mức 35.977 tỷ đồng, cũng theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Và trong lần tăng vốn này, Quỹ đầu tư Quốc gia Singapore (GIC) và cổ đông nước ngoài hiện nay là ngân hàng Mizuho (Nhật Bản) sẽ là những đối tác tiềm năng cho đợt phát hành tăng thêm vốn này.
Hồi cuối tháng 4 năm nay, ngân hàng Techcombank đã chào bán thành công 164 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài với mức giá lên tới 128.000 đồng/ cp, thu về 922 triệu USD. Đợt IPO của Techcombank cũng thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài, trong đó quỹ GIC của Singapore, Dragon Capital và Fidelity Management. Trước đó trong tháng 3, quỹ Warburg Pincus cũng đã đồng ý đầu tư hơn 370 triệu USD vào Techcombank, đánh dấu đợt đầu tư vốn tư nhân lớn nhất tính đến thời điểm đó tại Việt Nam.
Nhìn lại năm 2017, thời điểm tháng 12 khi HDBank tiến hành IPO, có đến 76 nhà đầu tư nước ngoài đã chi 300 triệu USD mua cổ phần HDBank, tương ứng tỷ lệ sở hữu 21,5%, biến vụ IPO của HDBank lớn thứ hai lịch sử ngân hàng Việt Nam. Trong số 76 nhà đầu tư nước ngoài nói trên, có nhiều quỹ đầu tư và ngân hàng nước ngoài, các định chế tài chính lớn nhất đang đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Có thể kể đến những cái tên như Credit Saison (Nhật), Deutsche BankAG (Đức), JPMorgan Vietnam Opportunities Fund, CAM Bank (Nhật Bản), RWCFrontier Markets Opportunity Master Fund (Anh), Macquarie Bank (Úc), Charlemagne(Anh); Dragon Capital (Anh), Vina Capital...
HDBank đã trở thành một trong những thương vụ IPO thành công nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Trước đó cuối tháng 7/2017, ngay khi lên sàn VPBank đã tạo sự kiện nổi bật với con số khoảng 1,2 tỷ USD từ một loạt nhà đầu tư nước ngoài đặt mua cổ phiếu; "room" sở hữu nước ngoài cũng gần được lấp đầy.
Với những đợt chào bán thành công của các NHTM cổ phần trong hai năm trở lại đây, thì giới đầu tư kỳ vọng kế hoạch phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược của nhóm NHTM nhà nước cũng sẽ trở nên thu hút, nhất là trong bối cảnh thị trường chứng khoán trong nước vẫn đang có diễn biến tích cực.
Tiềm năng tăng trưởng hấp dẫn
Sau một thời kỳ tái cơ cấu quyết liệt, ngành ngân hàng Việt Nam đã xử lý được một loạt những tồn tại và yếu kém, và đang trong giai đoạn phục hồi tích cực trở lại. Tỷ lệ nợ xấu của toàn ngành đã giảm đáng kể so với giai đoạn trước đây, nhờ vào tiến trình xử lý nợ xấu thu hồi đạt kết quả khả quan, đặc biệt kể từ khi Nghị quyết 42 ra đời với hàng loạt giải pháp đột phá, mà theo báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 42 diễn ra vào cuối tháng 8 vừa qua đã thể hiện con số nợ xấu được xử lý là rất lớn.
Trong khi đó, hàng loạt chính sách hỗ trợ cho quá trình tái cơ cấu gắn liền với xử lý nợ xấu giai đoạn tiếp theo 2016-2020 đã được ban hành trong thời gian qua. Ngoài ra, những quy định về hoạt động cho vay ngoại tệ, các tỷ lệ an toàn được gia hạn hoặc giãn lộ trình cũng giúp các ngân hàng giảm áp lực và có cơ hội tiếp tục cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.
Tiềm năng tăng trưởng của ngành ngân hàng trong giai đoạn tới được dự báo sẽ tiếp tục mạnh mẽ, với thị phần của lĩnh vực bán lẻ còn rất nhiều tiềm năng để khai thác, trong khi định hướng thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ cũng sẽ giúp ngân hàng có điều kiện mở rộng mạng lưới hoạt động nhiều hơn và giảm chi phí huy động vốn đầu vào.
Cũng cần nói thêm với triển vọng Việt Nam sẽ được nâng hạng lên thị trường mới nổi trong thời gian tới, thì nhóm cổ phiếu ngân hàng với vốn hóa chiếm tỷ trọng lớn có thể là tầm ngắm của dòng tiền đầu tư của các quỹ ETF, do đó giá cổ phiếu được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục xu hướng tích cực. Vì vậy, những nhà đầu tư chiến lược góp vốn trong giai đoạn giá thấp sẽ thu được lợi nhuận đáng kể.
Một yếu tố quan trọng khác là tiền đồng của Việt Nam thời gian qua trở thành một trong những đồng nội tệ ổn định nhất trong khu vực so với USD cũng giúp gia tăng niềm tin cho dòng vốn đầu tư nước ngoài, theo đó rủi ro tỷ giá có thể gây ra những khoản thua lỗ như những giai đoạn trước đã bị hạn chế. Và do đó, không có gì ngạc nhiên khi dòng vốn sẽ tìm đến những thị trường đảm bảo được sự ổn định mà vẫn có tiềm năng tăng trưởng tích cực.
MẪN NHI
Theo thegioitiepthi.vn
Giá giao dịch USD tại ngân hàng rời đỉnh phiên chiều, thị trường tự do tăng mạnh Phiên sáng nay, sau khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định tăng lãi suất đồng USD lần thứ 3 trong năm nay, thị trường quốc tế đi ngang giá. Ngược lại tất cả các ngân hàng thương mại trong nước đều niêm yết cách mức giá trần 5 đồng, nhưng đến chiều đều hạ nhiệt. FED tăng lãi suất đồng...