Tái cơ cấu nợ do Covid-19 có làm giảm chất lượng tài sản VPBank?
VPBank đang tiếp tục tái cấu trúc nợ theo Thông tư 01, kết hợp với thu hồi nợ và tăng trích lập dự phòng nhằm đảm bảo chất lượng tài sản trong tầm kiểm soát.
96% các khoản nợ được tái cơ cấu của VPBank luôn đảm bảo duy trì trạng thái trả nợ đúng hạn.
Sau khi Covid-19 xuất hiện, Việt Nam được đánh giá là một trong những nước phản ứng nhanh và nghiêm túc. Ngành ngân hàng nói riêng cũng đưa ra những chính sách thích hợp để hỗ trợ doanh nghiệp và kiểm soát dư nợ trong nền kinh tế.
So sánh với các nước, ông Dmytro Kolechko, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro VPBank nhận định Việt Nam thuộc nhóm 3 nước phản ứng nhanh nhất với nợ bị tác động bởi dịch bệnh.
Sau khi NHNN ban hành Thông tư 01 về cơ cấu nợ, giãn nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, VPBank đã chủ động tái cấu trúc nợ, đồng thời tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng.
Ngân hàng đã thực hiện cơ cấu đối với 8.1% dư nợ khách hàng trong danh mục, tập trung chủ yếu ở các nhóm ngành nghề bị chịu nhiều tác động tiêu cực bởi Covid-19 như là bất động sản du lịch, bán buôn bán lẻ, xây dựng, sản xuất… Sau khi cơ cấu, 96% các khoản nợ luôn đảm bảo duy trì trạng thái trả nợ đúng hạn.
Bên cạnh tái cấu trúc, ngân hàng cũng tích cực triển khai nhiều biện pháp Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ và xử lý nợ xấu, ông Dmytro Kolechko chia sẻ, hiệu quả thu hồi nợ tốt, không chỉ về giá trị, mà tỷ lệ dịch chuyển nhóm nợ cũng giảm.
Video đang HOT
Tại cuối tháng 9.2020, nợ xấu theo thông tư 02 của ngân hàng hợp nhất vẫn được duy trì ở mức dưới 3%, trong đó, nợ xấu của ngân hàng mẹ được kiểm soát ở mức 2%, thấp hơn mức 2,18% tại thời điểm cuối năm 2019.
Theo ông Dmytro Kolechko, ngân hàng đã rất sát sao với tình hình tài chính của từng khách hàng thuộc từng phân khúc khác nhau, đảm bảo vừa hỗ trợ khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn trong khi khách hàng vẫn cân đối được kế hoạch trả nợ đúng hạn cho ngân hàng. Nhờ đó, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đến các khách hàng của VPBank, góp phần đưa tổng thu nhập hoạt động 9 tháng 2020 của ngân hàng hợp nhất ở mức 28,3 nghìn tỷ đồng, trong đó đóng góp từ ngân hàng mẹ là hơn 14,7 nghìn tỷ đồng tăng trưởng 18,7 % so với cùng kỳ năm ngoái.
Song song với kiểm soát nợ xấu, ngân hàng cũng tăng chi phí dự phòng hợp nhất thêm 14% so với cùng kỳ (Sau khi loại trừ chi phí dự phòng để xử lý trái phiếu VAMC trong 2019), tỷ lệ này ở ngân hàng riêng lẻ đạt gần 30%. Điều này cho thấy ngân hàng sẵn sàng với “bộ đệm” dự phòng nợ xấu để ứng phó với các tác động của dịch bệnh.
Mặt khác, thu nhập từ nợ đã xử lý rủi ro 9 tháng đầu năm 2020 đạt hơn 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.
Với ảnh hưởng tiêu cực của Covid-19, nợ xấu tiềm ẩn trong nền kinh tế vẫn là rủi ro với các tổ chức tín dụng. Việc thúc đẩy xử lý nợ xấu cũ và thu hồi nợ là một trong những động thái được các ngân hàng đẩy mạnh.
Mặt khác, những ngân hàng có hệ số an toàn vốn cao sẽ còn nhiều dư địa để ứng phó với biến động bất thường. Với Thông tư 41/2016, các ngân hàng cần phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) theo Basel II là 8%.
Tại VPBank, ngân hàng này có chỉ số CAR hợp nhất trên 11% cao hơn mức sàn của NHNN. Điều này đảm bảo nếu kịch bản xấu nhất của dịch bệnh có xảy ra thì ngân hàng vẫn hoạt động ổn định với nền móng đã được “gia cố” vững chắc.
Bên cạnh đó, theo lãnh đạo VPBank, ngân hàng sẽ kết hợp thắt ch ặt đầu ra tín dụng. Cho vay sẽ tiếp tục duy trì và tăng trưởng nhưng đối tượng giải ngân được tập trung vào các nhóm có rủi ro thấp. Tất cả những sự chuẩn bị này sẽ là nền tảng để ngân hàng “bật tăng” sau khi nền kinh tế lấy lại được tốc độ tăng trưởng sau Covid-19.
Điểm tên những ngân hàng hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel II
Đến nay, hầu hết các ngân hàng đã áp chuẩn Basel II, song trong số đó chỉ mới có một số nhà băng hoàn tất 3 trụ cột của Basel II.
Chuẩn mực vốn Basel II được quy định theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN và Thông tư 13/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo phương pháp tiêu chuẩn của Basel II và Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của các NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Với chuẩn mực hệ thống ngân hàng hoạt động ngày càng lành mạnh và bền vững hơn, việc các ngân hàng đáp ứng được đầy đủ các quy định đưa ra trong Thông tư 41 và Thông tư 13 của NHNN là vô cùng quan trọng. Nếu đáp ứng và triển khai tốt được các quy định trong hai Thông tư trên cũng có nghĩa là các ngân hàng sẽ sớm hoàn thành việc triển khai cả 3 trụ cột của Basel II.
Đến thời điểm này, đã có 18 ngân hàng được công nhận áp dụng chuẩn Basel II theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN gồm MB, Techcombank, ACB, VIB, MSB, HDBank, OCB, VPBank, TPBank, VietBank, VietCapitalBank, LienVietPostBank, Standard Chartered Việt Nam, ShinhanBank, NamABank, SeABank, BIDV và Vietcombank.
Tuy nhiên, trong số này có nhiều ngân hàng vẫn chưa đáp ứng cả 3 trụ cột của Basel II. VIB là ngân hàng đầu tiên hoàn tất 3 trụ cột Basel II, kế đến là Vietcombank, SeABank, VPBank, TPBank, MSB, VietCapitalBank.
Việc hoàn thành và áp dụng sớm cả 3 trụ cột quan trọng của Basel II đã cho thấy sự quan tâm đầu tư trong lĩnh vực quản lý rủi ro để đảm bảo tính cân bằng của 3 yếu tố "tăng trưởng - bền vững - chất lượng" trong hoạt động của các ngân hàng. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro cũng như năng lực cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường tài chính.
Theo lãnh đạo MSB, việc hoàn thành sớm cả 3 trụ cột của Basel II là tiền đề và động lực để Ngân hàng tiếp tục hướng tới các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế cao hơn. Ngân hàng này tiếp tục phát triển Basel II theo phương pháp nâng cao và hướng tới các chuẩn mực của Basel III vào công tác quản trị rủi ro của Ngân hàng, lên kế hoạch triển khai áp dụng IFRS9 trong hoạt động tài chính và quản trị rủi ro.
Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP) trong số 3 trụ cột cần hoàn thành của Basel II. ICAAP là quy trình toàn diện giúp ngân hàng tự thực hiện đánh giá mức đủ vốn để không chỉ đảm bảo tuân thủ yêu cầu của NHNN về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, mà còn giúp đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra phù hợp với khẩu vị rủi ro và chiến lược quản lý rủi ro.
Hiện các ngân hàng VIB, Vietcombank, SeABank, VPBank, TPBank, MSB, VietCapitalBank công bố đã hoàn thành 3 trụ cột của Basel II.
Bên cạnh việc đảm bảo bám sát các yêu cầu của NHNN tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN, ngân hàng cũng chủ động tham khảo các chuẩn mực, hướng dẫn được khuyến nghị bởi Ủy ban Basel, đồng thời hợp tác cùng đơn vị tư vấn để nhanh chóng hoàn thiện lộ trình đặt ra.
Basel II có ba trụ cột chính: Trụ cột 1: Yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR); trụ cột 2: Rà soát giám sát; và trụ cột 3: Thực hiện các nguyên tắc thị trường.
Theo đó, trụ cột 1 quy định mức an toàn vốn tối thiểu theo phương pháp tiêu chuẩn và phương pháp nâng cao cho rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường.
Trụ cột 2 là đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn. Ở đó, các ngân hàng phải chuẩn hóa quy trình, phương pháp, công cụ đo lường rủi ro, đồng thời phải kiểm tra sức chịu đựng về vốn, lập kế hoạch vốn theo các kịch bản thị trường và kinh doanh, giám sát về mức đủ vốn.
Trụ cột thứ 3 là minh bạch và kỷ luật thị trường, theo đó, các ngân hàng phải báo cáo và thuyết minh định kỳ về các chỉ tiêu định tính và định lượng về an toàn vốn. Trụ cột này tập trung vào việc minh bạch và công bố thông tin. Các ngân hàng thương mại cần công bố thông tin một cách định kỳ và minh bạch. Nội dung công bố thông tin cần đáp ứng yêu cầu của NHNN, ngoài ra nên tham khảo đến các chuẩn mực tốt nhất trên thế giới.
Việc áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quản lý rủi ro quốc tế như Basel là yêu cầu tiên quyết để các ngân hàng nâng cao năng lực quản lý rủi ro cũng của mình.
Giảm tiền gửi vì đại dịch, ngân hàng tăng nợ xấu Cầu tín dụng vì COVID-19 không cao như những năm trước, khiến tỉ lệ tương đối nợ xấu/dư nợ phát sinh cũng tăng lên. Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 vừa qua, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, tác động...