Hệ số an toàn vốn của nhóm ngân hàng quốc doanh dần đuổi kịp nhóm ngân hàng tư nhân
Việc tốc độ tăng trưởng vốn tự có cao hơn nhiều tốc độ tăng trưởng tổng tài sản (20,79% so với 6,13%) giúp hệ số an toàn vốn ( CAR) của nhóm ngân hàng quốc doanh tăng mạnh, từ mức 9,52% hồi đầu năm lên 10,55% tính đến cuối tháng 11/2019, gần bằng nhóm NHTM tư nhân với CAR 10,63% (giảm từ mức 11,24% hồi đầu năm).
Hệ số an toàn vốn của nhóm ngân hàng quốc doanh dần đuổi kịp nhóm ngân hàng tư nhân
Theo thống kê mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tổng tài sản hệ thống ngân hàng Việt Nam tính đến hết ngày 30/11/2019 đạt trên 12 triệu tỷ đồng, tăng 9,12% so với hồi đầu năm.
Nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước (gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, GPBank, CBBank và OceanBank) tiếp tục giữ tỷ trọng lớn nhất với 43,4%, tương đương tổng tài sản trên 5,16 triệu tỷ đồng, tăng 6,13% so với đầu năm. Trong khi đó, tổng tài sản của nhóm NHTM tư nhân là trên 5,04 triệu tỷ đồng, tăng 10,56% và chiếm 41,7% tổng tài sản hệ thống.
Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận tổng tài sản 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 14,89%; nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính ghi nhận 194.680 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 16%. Cùng với đó, tổng tài sản của nhóm ngân hàng hợp tác xã là 36.055 tỷ đồng, tăng 11,18%; nhóm quỹ tín dụng nhân dân là 125.677 tỷ đồng, tăng 11,05%.
Về vốn tự có, tính đến hết ngày 30/11/2019, vốn tự có của toàn hệ thống ngân hàng (đã loại bỏ tổ chức tín dụng có vốn tự có âm) đạt 913.270 tỷ đồng, tăng 13,29%.
Khác với cơ cấu tổng tài sản, cán cân vốn tự có vẫn nghiêng về nhóm NHTM tư nhân. Tổng vốn tự có của nhóm NHTM tư nhân ghi nhận là 365.473 tỷ đồng, tăng 8,07%; trong khi con số này ở nhóm NHTM Nhà nước là 324.444 tỷ đồng, tăng tới 20,79% nhờ thương vụ BIDV bán vốn cho KEB Hana Bank của Hàn Quốc.
Trước đó, theo số liệu đến hết tháng 9/2019, vốn tự có của nhóm NHTM Nhà nước chỉ tăng 9,36%.
Trở lại với số liệu cuối tháng 11/2019, nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận 181.966 tỷ đồng vốn tự có, tăng 11,73%; còn lại là nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính với 37.555 tỷ đồng, nhóm ngân hàng hợp tác xã với 3.831 tỷ đồng.
Việc tốc độ tăng trưởng vốn tự có cao hơn nhiều tốc độ tăng trưởng tổng tài sản (20,79% so với 6,13%) giúp hệ số an toàn vốn (CAR) của nhóm NHTM Nhà nước tăng mạnh, từ mức 9,52% hồi đầu năm lên 10,55% tính đến cuối tháng 11/2019, gần bằng nhóm NHTM tư nhân với 10,63% (giảm từ mức 11,24% hồi đầu năm).
Về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, theo Thông tư 22/2019/TT-NHNN được ban hành mới đây, các ngân hàng sẽ phải đưa tỷ lệ này về xuống dưới 30% từ năm 2022.
Mặc dù tỷ lệ này có thể cao, thấp khác nhau giữa các ngân hàng nhưng tựu chung, theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 11/2019, tỷ lệ này đã ở mức dưới 30% đối với nhóm NHTM Nhà nước. Trong khi đó, nhóm NHTM tư nhân cũng đã xuống mức suýt soát, đạt 30,99%.
Video đang HOT
Minh Tâm
Theo vietnamfinance.vn
Nâng cao hệ số an toàn vốn là điểm mấu chốt với các ngân hàng
Lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn theo Thông tư 22/2019/TT-NHNN được nhìn nhận sẽ là rào chắn đối với ngân hàng trong hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, ở một khía cạnh quan trọng hơn, điều này giúp các ngân hàng nâng cao hệ số an toàn vốn (CAR) khi áp lực hoàn thiện quy định Basel II cận kề.
Hiện Basel II là thông lệ tốt nhất trong quản trị rủi ro của ngân hàng tại Việt Nam.
Sẽ quản lý nguồn vốn theo hệ số CAR
Năm 2020, khi Basel II được triển khai rộng rãi, CAR của nhiều ngân hàng sẽ bị đ.ánh giá giảm hơn nữa dựa theo công thức mới. Do đó, việc đáp ứng chuẩn mực Basel II sẽ giúp ngân hàng có được cơ chế "thoáng" hơn về hạn mức tăng trưởng (room) tín dụng.
Lâu nay, room tín dụng được xem như là "nút thắt" trong tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng. Vì vậy, theo giới phân tích tài chính - ngân hàng, điểm mấu chốt tại Thông tư 22/2019 là yêu cầu các ngân hàng nâng được hệ số CAR, chứ không phải tập trung kiểm soát tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn.
TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính - ngân hàng nhận định, lộ trình giảm vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn theo Thông tư 22/2019 tạo điều kiện cho các ngân hàng trong việc tái cơ cấu lại nguồn vốn khi thời gian thực thi được kéo dài đến tháng 10/2020 mới bắt đầu thực hiện lộ trình siết tiếp theo, thay vì ngay từ đầu năm 2020 như kế hoạch ban đầu.
"Tuy nhiên, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ không quản lý nguồn vốn của các ngân hàng như hiện nay, mà quản lý bằng hệ số CAR theo quy định của Basel II. Khi đó, việc kiểm soát tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn sẽ không còn nhiều ý nghĩa", TS Lực nhấn mạnh.
Theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngày 1/1/2020 là thời điểm các ngân hàng phải tuân thủ các quy định Basel II.
Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, có 17 ngân hàng xin được áp chuẩn Basel II và đến nay có 15 ngân hàng đã hoàn thành, bao gồm 13 ngân hàng nội là Vietcombank, Techcombank, ACB, VIB, MSB, HDBank, OCB, TPBank, VPBank, VietBank, Viet Capital bank, SeABank và 2 ngân hàng ngoại là Shinhan Bank, Standard Chartered Việt Nam.
Theo tiêu chuẩn Basel II, các ngân hàng cần đạt hệ số CAR ở mức tối thiểu 8% - giảm 1% về mặt số học so với Basel I, nhưng việc tính toán thì phức tạp hơn.
Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ CAR của toàn hệ thống hiện ở mức 12% (quy định tối thiểu là 9%). Trong đó, CAR của khối ngân hàng có vốn nhà nước là 9,4% và khối ngân hàng tư nhân là 11,3%.
Theo Công ty Chứng khoán SSI, Thông tư 22/2019 tập trung vào 2 điểm thay đổi chính, đó là giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung - dài hạn (từ mức 40% hiện tại xuống 30%) và tăng hệ số rủi ro khi cho vay bất động sản tiêu dùng, từ mức 50% hiện tại lên đến mức tối đa là 150%.
Thông tư 22/2019 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020, với thời gian chuyển tiếp là 6 tháng. Riêng trường hợp điều chỉnh tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng t.iền gửi (LDR) tối đa ở mức 85% (hiện ở mức 90% đối với ngân hàng có vốn nhà nước và 80% đối với ngân hàng tư nhân), thời gian chuyển tiếp là 2 năm (trước ngày 1/1/2022).
Đ.ánh giá tác động của việc điều chỉnh tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn, SSI cho biết, tính đến tháng 9/2019, các ngân hàng niêm yết trong phạm vi nghiên cứu của Công ty duy trì tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn trung bình ở mức 31%, trong đó nhiều ngân hàng đạt dưới mức 30%.
Theo Thông tư 22/2019, các ngân hàng sẽ phải đưa tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn về mức 37% từ ngày 1/10/2020 và tiếp tục giảm xuống 34% từ 1/10/2021, rồi về mức 30% từ 1/10/2022.
Liên quan đến việc điều chỉnh hệ số rủi ro cho vay bất động sản tiêu dùng khi tính CAR, thông tư mới quy định các khoản vay bất động sản tiêu dùng có giá trị từ 1,5 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng chịu hệ số rủi ro 100%, trong khi các khoản vay tương tự có giá trị trên 4 tỷ đồng chịu hệ số rủi ro 150%.
SSI cũng lưu ý cách tính này sẽ chỉ áp dụng đối với các ngân hàng chưa đáp ứng được tỷ lệ CAR theo Thông tư 41/2016 (Basel II) có hiệu từ ngày 1/1/2020. Thời hạn mới áp dụng Thông tư 41/2016 cho tất cả các ngân hàng đã được lùi lại đến ngày 1/1/2023.
Thách thức với nhà băng nhỏ
Tính đến tháng 9/2019, tỷ lệ CAR theo Basel II của nhiều ngân hàng niêm yết cao hơn mức yêu cầu tối thiểu là 8% nhờ các hoạt động huy động vốn trong 2 năm qua trong bối cảnh lợi nhuận cao, nhưng vẫn còn không ít ngân hàng đang gặp khó.
Một trong những thách thức mà ngân hàng gặp phải khi triển khai Basel II là đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu để nâng cao hệ số CAR.
Theo TS. Bùi Quang Tín, chuyên gia tài chính - ngân hàng, lợi ích rõ ràng nhất mà Basel II mang lại cho các ngân hàng Việt Nam là tăng cường cạnh tranh lành mạnh và tính minh bạch của hệ thống, tăng cường sức đề kháng của ngân hàng trước những bất ổn và biến động của thị trường.
Tuy nhiên, để đáp ứng được các tiêu chuẩn của Basel II lại không hề đơn giản, nhất là với những nhà băng nhỏ, bởi thực tế là các ngân hàng lớn cũng phải "chạy đua" để hoàn thành trước khi năm 2020 kết thúc.
Đơn cử, Vietinbank đang gặp khó trong việc tăng thêm vốn điều lệ khi room ngoại đã được lấp đầy 30% và không chia cổ tức t.iền mặt.
Trước đó, chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, lãnh đạo VietinBank cho biết, nếu tính toán theo Thông tư 41/2016, hệ số CAR thực tế đã xuống dưới 8%. Trong khi đó, CAR của BIDV là 9,01%, chạm ngưỡng quy định 9%.
Đối với việc điều chỉnh tỷ lệ LDR, SSI nhấn mạnh, hầu hết các ngân hàng niêm yết đều có tỷ lệ LDR dưới 80% (không bao gồm BIDV với tỷ lệ LDR là 86% tính đến tháng 9/2019).
Quy định mới tại Thông tư 22/2019 nâng mức trần từ 80% lên 85% cho tất cả các ngân hàng, điều này được đ.ánh giá sẽ có lợi cho các ngân hàng thương mại cổ phần.
"Về phía ngân hàng có vốn nhà nước, mà cụ thể là BIDV, chúng tôi ước tính ngân hàng này sẽ giảm tỷ lệ LDR xuống dưới 85% nhờ nguồn vốn mới tăng vào năm 2020", SSI đ.ánh giá.
Ngoài 17 cái tên nêu trên, hiện còn nhiều ngân hàng chưa hoàn tất Basel II, trong đó đa phần là các ngân hàng nhỏ như BAC A BANK, Nam A Bank, Kienlongbank, BAOVIET Bank, NCB,
Saigonbank..., một phần do các nhà băng này đang trong giai đoạn tái cơ cấu, hoặc chưa thể tăng được vốn để nâng cao năng lực tài chính.
Số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc điều chỉnh giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung - dài hạn theo lộ trình như quy định ít gây ảnh hưởng đến khả năng mở rộng tín dụng trung - dài hạn của các ngân hàng.
Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung, dài hạn tính đến thời điểm 30/9/2019 của khối ngân hàng có vốn nhà nước là 29,79%, khối ngân hàng thương mại cổ phần là 30,89%, khối ngân hàng liên doanh là 28,97%, khối ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 7,53%.
Như vậy, mục tiêu giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn xuống 30% trong 2-3 năm tới không phải là áp lực quá lớn đối với các ngân hàng, mà quan trọng hơn là việc đáp ứng được hệ số CAR để mở rộng tín dụng.
Hiện Basel II là thông lệ tốt nhất trong quản trị rủi ro của ngân hàng tại Việt Nam. Khi áp dụng các chuẩn mực Basel II, ngân hàng không chỉ đo lường được rủi ro của một khoản vay, một giao dịch hay một khoản đầu tư, mà có thể đ.ánh giá, đo lường rủi ro của từng danh mục, từng phân khúc hay tất cả các giao dịch.
Điều này có nghĩa, ngân hàng vừa giảm được xác suất xuất hiện rủi ro, vừa có thể tạo được "tấm chắn" cho mình trước những rủi ro có thể xảy ra.
Đến nay, mới có 15 ngân hàng hoàn tất áp chuẩn Basel II, bao gồm 13 ngân hàng nội là Vietcombank, MBBank, Techcombank, ACB, VIB, MSB, HDBank, OCB, TPBank, VPBank, VietBank, Viet Capital bank, SeABank và 2 ngân hàng ngoại là Shinhan Bank, Standard Chartered Việt Nam.
Theo Tinnhanhchungkhoan.vn
Ngân hàng số 1 Việt Nam: Cờ về tay ai? Trên "đỉnh cô đơn" của lợi nhuận cao tuyệt đối so với các tổ chức tín dụng còn lại trong hệ thống, Vietcombank đã hoàn toàn cầm chắc ngọn cờ luôn dẫn đầu ở vị trí số 1? Một trong những mục tiêu của hệ thống ngân hàng Việt Nam sau 2 giai đoạn tái cơ cấu là có những tổ chức tín...
