Basel II: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi…

Dự thảo Đề án kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng theo phân công của Chính phủ vừa được công khai lấy ý kiến, trong đó một vấn đề được đặt ra là 70% ngân hàng phải thực hiện đầy đủ chuẩn mực vốn Basel II vào năm 2020.

Ông Bùi Huy Thọ, Vụ trưởng Vụ Quản lý cấp phép các tổ chức tín dụng (TCTD), Cơ quan Thanh tra giám sát, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, sau những tồn tại, yếu kém, tổn thất phát sinh từ nguyên nhân quản trị, điều hành, các TCTD đã tập trung nâng cao năng lực quản trị, phát triển các hệ thống quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả kiểm soát, kiểm toán nội bộ. Đồng thời, rà soát hoàn thiện hệ thống các chính sách, quy trình, thủ tục về các lĩnh vực nghiệp vụ; nâng cao năng lực đánh giá, thẩm định, quản lý tín dụng. Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng…

Cụ thể, ngày 17/3/2014, NHNN đã có công văn số 1601 gửi các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc triển khai thực hiện quy định an toàn vốn theo Basel II theo lộ trình: đến cuối năm 2015, 10 ngân hàng thương mại trong nước được lựa chọn thực hiện phương pháp cơ bản của Basel II. Cuối năm 2018, 10 ngân hàng thương mại trong nước được lựa chọn thực hiện từ phương pháp tiêu chuẩn trở lên theo Basel II; các ngân hàng thương mại trong nước khác thực hiện từ phương pháp cơ bản trở lên theo Basel II…

Lãnh đạo NHNN lý giải, so với các chuẩn mực vốn Basel trước đó, chuẩn mực vốn Basel II đã có những thay đổi cơ bản về cách tiếp cận. Theo đó, Basel II không chỉ yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn một cách toàn diện và tiến bộ hơn (Trụ cột I) mà còn yêu cầu TCTD phải tự đánh giá mức độ đủ vốn, quản lý rủi ro và yêu cầu của cơ quan giám sát ngân hàng thực hiện thanh tra, giám sát về vốn, quản lý rủi ro của TCTD (Trụ cột II); yêu cầu TCTD công khai thông tin theo kỷ luật thị trường (Trụ cột III).

Do đó, bên cạnh các giải pháp như sáp nhập, hợp nhất, xử lý các ngân hàng yếu kém… được nêu trong Đề án cơ cấu lại hệ thống TCTD thì giải pháp triển khai Basel II được coi là trọng tâm của NHNN. Vì đây là giải pháp thay đổi về chất và có tính chiến lược, tạo nền tảng phát triển bền vững cho hệ thống TCTD nói chung và từng TCTD nói riêng theo đúng chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Đề án.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện được chính người trong cuộc (các NHTM, lãnh đạo NHNN) thừa nhận là: “Chậm chạp, không được như mong muốn”. Thực tế, chỉ một số ít ngân hàng có động thái triển khai thực hiện.

VietinBank với sự tài trợ từ Công ty Tài chính quốc tế (IFC) đã triển khai một vài dự án nội bộ, như triển khai quy trình đánh giá an toàn vốn nội bộ (ICAAP). Tại Hội thảo do Hiệp hội Ngân hàng phối hợp với IFC tổ chức trung tuần tháng 8 vừa qua, bà Lê Anh Hà, Phó Giám đốc khối Quản lý rủi ro VietinBank cho biết, Ngân hàng đang trong quá trình hoàn thiện sự án ICAAP và thực hiện được trên 80% khối lượng công việc, tiến tới đáp ứng các mục tiêu sau: Đối với HĐQT, đáp ứng yêu cầu của Trụ cột II của Basel II; tăng cường sự tham gia và trách nhiệm của HĐQT trong công tác quản lý vốn tự có.

“Về kế hoạch vốn: xây dựng phương pháp lập kế hoạch vốn tự có nội bộ đảm bảo; Phân bổ vốn: xây dựng phương pháp phân bổ vốn tự có cho các đơn vị kinh doanh để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn tự có; xây dựng hệ thống báo cáo giám sát việc sử dụng vốn tự có; Định giá theo rủi ro; Phối hợp: chuẩn hóa quy trình phối hợp giữa bộ phận quản lý vốn, bộ phận lập kế hoạch kinh doanh, bộ phận quản lý rủi ro và các đơn vị kinh doanh…”, bà Hà cho biết.

Bên cạnh đó, một số ngân hàng có nhà đầu tư chiến lược nước ngoài cũng đang triển khai thực hiện Basel II như VIB; hay VPBank dù chưa có nhà đầu tư chiến lược nhưng cũng bắt đầu triển khai do nhu cầu nội tại.

Ở góc độ cơ quan quản lý, ông Phạm Huyền Anh, Phó Chánh Thanh tra, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN cho biết, việc triển khai Basel II hiện có các khó khăn, thách thức cần được xử lý, đó là: khuôn khổ pháp lý liên quan (kế toán, tài sản bảo đảm…) còn bất cập; các thị trường chính thức chưa phát triển đẩy đủ; nguồn nhân lực và năng lực tài chính của các TCTD còn hạn chế; bộ máy quản lý rủi ro hoạt động chưa thực sự hiệu quả; cơ sở dữ liệu, hệ thống công nghệ thông tin chưa đáp ứng được các yêu cầu quản lý rủi ro theo Basel II.

Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán, lãnh đạo của một ngân hàng có vốn nhà nước cho biết: “Sự phối hợp ngay chính giữa các phòng ban trong ngân hàng về việc triển khai Basel II cũng vô cùng hạn chế, khiến cho tiến trình trở nên chậm chạp. Bên cạnh đó, thông tin giữa các ngân hàng về việc thực hiện đến đâu, như thế nào cũng gần như không có chính xác”.

Tuy vậy, lãnh đạo một công ty tư vấn cho biết, thực tế hiện nay việc triển khai Basel tại các ngân hàng đang làm chậm, mà nguyên do chính là gần như NHNN không thúc giục.

“NHNN đang có quá nhiều việc ưu tiên hơn và thiếu người để quan tâm tới câu chuyện này. Đó là chưa kể việc để có người chuyên sâu, hiểu biết về Basel là cả vấn đề lớn, bởi việc ra chính sách phải nghiên cứu kỹ xem ảnh hưởng và tác động đến thị trường như thế nào?”, vị lãnh đạo trên nói.

Phó tổng giám đốc một ngân hàng thương mại nói: “Basel II không chỉ là các quy định với ngân hàng thương mại, mà còn có những quy định đối với cơ quan giám sát ngân hàng, ở đây là NHNN. Triển khai Basel xong từng công đoạn, “ai” sẽ xác nhận “đồ ăn nấu chín hay chưa vẫn chín” khi chính cơ quan quản lý cho đến thời điểm này chưa công bố được quy trình xác nhận”.

Theo thông tin PV nhận được, trong tuần qua, NHNN đã có cuộc họp với lãnh đạo các ngân hàng với nội dung thúc đẩy thực hiện Basel II và phần lớn vẫn xoay quanh Công văn số 1601 trước đây. Dự kiến, trong tháng 9 tới, Thông tư tính vốn theo Basel II sẽ chính thức được ban hành.

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán