Thêm ngân hàng hoàn thành 3 trụ cột Basel II trước hạn

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam chính thức công bố áp dụng Trụ cột 2 của Basel II về quy trình đánh giá mức đủ vốn, được quy định tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Như vậy, Ngân hàng Shinhan đã chính thức hoàn thành cả ba trụ cột của Basel II sớm trước thời hạn so với quy định của NHNN. Trụ cột 2 của Basel II là quy trình đánh giá mức đủ vốn (ICAAP), bao gồm đo lường các loại rủi ro trọng yếu.

Theo Shinhan, bên cạnh rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động theo quy định tại Trụ cột 1 của Basel II, Ngân hàng còn thực hiện đo lường và phân bổ vốn bổ sung cho rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, rủi ro tập trung, rủi ro thanh toán và các loại rủi ro trọng yếu khác. Song song đó, Ngân hàng Shinhan cũng thực hiện kiểm tra sức chịu đựng với những tình huống thử thách nhất, từ đó lập kế hoạch chiến lược phù hợp dựa trên vốn kinh tế, vốn tự có và danh mục rủi ro.

Trong quá trình triển khai ICAAP, dưới sự hỗ trợ của ngân hàng mẹ tại Hàn Quốc và sự tư vấn của các chuyên gia, Ngân hàng Shinhan đã tiến hành nâng cấp hệ thống nhằm tự động hóa quy trình, xử lý thông tin từ kho dữ liệu tập trung (Risk Data Mart) một cách nhanh chóng và chính xác. Không chỉ tuân thủ các tiêu chuẩn do NHNN quy định, Ngân hàng Shinhan còn chủ động triển khai các chuẩn mực tiên tiến của Ủy ban Basel như sử dụng Tiếp cận Xếp hạng nội bộ (IRB) để tính tổng tài sản theo rủi ro tín dụng.

Trước đó, vào tháng 10/2019, Ngân hàng Shinhan đã triển khai thành công trụ cột 1 và trụ cột 3 của Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, sớm hơn so với thời hạn NHNN yêu cầu tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

Trong tương lai, Ngân hàng Shinhan dự kiến tiếp tục triển khai áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao và hướng tới áp dụng các chuẩn mực của Basel III vào công tác quản trị rủi ro của ngân hàng.

Tái cơ cấu nợ do Covid-19 có làm giảm chất lượng tài sản VPBank?

VPBank đang tiếp tục tái cấu trúc nợ theo Thông tư 01, kết hợp với thu hồi nợ và tăng trích lập dự phòng nhằm đảm bảo chất lượng tài sản trong tầm kiểm soát.

96% các khoản nợ được tái cơ cấu của VPBank luôn đảm bảo duy trì trạng thái trả nợ đúng hạn.

Sau khi Covid-19 xuất hiện, Việt Nam được đánh giá là một trong những nước phản ứng nhanh và nghiêm túc. Ngành ngân hàng nói riêng cũng đưa ra những chính sách thích hợp để hỗ trợ doanh nghiệp và kiểm soát dư nợ trong nền kinh tế.

So sánh với các nước, ông Dmytro Kolechko, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro VPBank nhận định Việt Nam thuộc nhóm 3 nước phản ứng nhanh nhất với nợ bị tác động bởi dịch bệnh.

Sau khi NHNN ban hành Thông tư 01 về cơ cấu nợ, giãn nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, VPBank đã chủ động tái cấu trúc nợ, đồng thời tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng.

Ngân hàng đã thực hiện cơ cấu đối với 8.1% dư nợ khách hàng trong danh mục, tập trung chủ yếu ở các nhóm ngành nghề bị chịu nhiều tác động tiêu cực bởi Covid-19 như là bất động sản du lịch, bán buôn bán lẻ, xây dựng, sản xuất... Sau khi cơ cấu, 96% các khoản nợ luôn đảm bảo duy trì trạng thái trả nợ đúng hạn.

Bên cạnh tái cấu trúc, ngân hàng cũng tích cực triển khai nhiều biện pháp Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ và xử lý nợ xấu, ông Dmytro Kolechko chia sẻ, hiệu quả thu hồi nợ tốt, không chỉ về giá trị, mà tỷ lệ dịch chuyển nhóm nợ cũng giảm.

Tại cuối tháng 9.2020, nợ xấu theo thông tư 02 của ngân hàng hợp nhất vẫn được duy trì ở mức dưới 3%, trong đó, nợ xấu của ngân hàng mẹ được kiểm soát ở mức 2%, thấp hơn mức 2,18% tại thời điểm cuối năm 2019.

Theo ông Dmytro Kolechko, ngân hàng đã rất sát sao với tình hình tài chính của từng khách hàng thuộc từng phân khúc khác nhau, đảm bảo vừa hỗ trợ khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn trong khi khách hàng vẫn cân đối được kế hoạch trả nợ đúng hạn cho ngân hàng. Nhờ đó, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đến các khách hàng của VPBank, góp phần đưa tổng thu nhập hoạt động 9 tháng 2020 của ngân hàng hợp nhất ở mức 28,3 nghìn tỷ đồng, trong đó đóng góp từ ngân hàng mẹ là hơn 14,7 nghìn tỷ đồng tăng trưởng 18,7 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Song song với kiểm soát nợ xấu, ngân hàng cũng tăng chi phí dự phòng hợp nhất thêm 14% so với cùng kỳ (Sau khi loại trừ chi phí dự phòng để xử lý trái phiếu VAMC trong 2019), tỷ lệ này ở ngân hàng riêng lẻ đạt gần 30%. Điều này cho thấy ngân hàng sẵn sàng với "bộ đệm" dự phòng nợ xấu để ứng phó với các tác động của dịch bệnh.

Mặt khác, thu nhập từ nợ đã xử lý rủi ro 9 tháng đầu năm 2020 đạt hơn 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với ảnh hưởng tiêu cực của Covid-19, nợ xấu tiềm ẩn trong nền kinh tế vẫn là rủi ro với các tổ chức tín dụng. Việc thúc đẩy xử lý nợ xấu cũ và thu hồi nợ là một trong những động thái được các ngân hàng đẩy mạnh.

Mặt khác, những ngân hàng có hệ số an toàn vốn cao sẽ còn nhiều dư địa để ứng phó với biến động bất thường. Với Thông tư 41/2016, các ngân hàng cần phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) theo Basel II là 8%.

Tại VPBank, ngân hàng này có chỉ số CAR hợp nhất trên 11% cao hơn mức sàn của NHNN. Điều này đảm bảo nếu kịch bản xấu nhất của dịch bệnh có xảy ra thì ngân hàng vẫn hoạt động ổn định với nền móng đã được "gia cố" vững chắc.

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo VPBank, ngân hàng sẽ kết hợp thắt ch ặt đầu ra tín dụng. Cho vay sẽ tiếp tục duy trì và tăng trưởng nhưng đối tượng giải ngân được tập trung vào các nhóm có rủi ro thấp. Tất cả những sự chuẩn bị này sẽ là nền tảng để ngân hàng "bật tăng" sau khi nền kinh tế lấy lại được tốc độ tăng trưởng sau Covid-19.